Value at risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Book

In basket

rate

Value at risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego / Grzegorz Mentel. - Wydanie II. - Warszawa : CeDeWu, 2024. - 205 stron : ilustracje ; 24 cm.

Author

Mentel Grzegorz Autor

Form of Work

Książki Publikacje naukowe

Subject

Sąd Giełdowy (Giełda Papierów Wartościowych) Ryzyko finansowe Zarządzanie ryzykiem Symulacja Analiza finansowa Rynek kapitałowy

Genre/Form

Monografia Raport z badań

Domain

Zarządzanie i marketing Gospodarka, ekonomia, finanse

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m. in.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, - przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe. Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego. Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych. [opis wydawcy].

zob. w.bibliotece.pl

Availability:

CN1 (św. Wincentego 85)

There are copies available to loan: sygn. 59192 (1 egz.)

Kaucja: 0,00 zł

Notes:

Bibliography, etc. note

Bibliografia na stronach 203-205.