SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

34 wyniki

Książka

W koszyku

oceń

Elementy matematyki w naukach ekonomicznych : podręcznik dla studentów ekonomii / Tadeusz Bednarski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 267 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Bednarski Tadeusz

Forma i typ

Książki

Temat

Badania operacyjne Ekonometria Matematyka Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 261. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46229 (1 egz.)

Kaucja: 54,00 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria : wybrane zagadnienia / Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczęsny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 290, [1] s. ; 24 cm.

Autor

Borkowski Bolesław Dudek Hanna Szczesny Wiesław

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 289-290.

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. W 33 (1 egz.)

(dostępność ok. 24.06.2019)

Książka

W koszyku

oceń

Elementy dynamicznej optymalizacji / Alpha C. Chiang ; [tł. Hanna Hałaburda, Piotr Kuszewski, Adam Ślawski] ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. - Warszawa : "Elipsa", 2002. - 323 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Chiang Alpha C. (1927- ) Hałaburda Hanna. Kuszewski Piotr. Ślawski Adam.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Optymalizacja Rachunek wariacyjny Sterowanie

Tyt. oryg.: "Elements of dynamic optimization" 1992.

Indeks.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45213 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; [aut. M. Cieślak et al.]. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 321, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Autor

Cieślak Maria.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Gospodarka Polska

Bibliogr. s. [313]-317. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44287 (1 egz.)

Kaucja: 35,10 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Elementarne modele makroekonomiczne / Marek Garbicz, Edward Golachowski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. - 159, [2] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Garbicz Marek Golachowski Edward

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Makroekonomia Symulacja

Bibliogr.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43929 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria : zbiór zadań / Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe. - Warszawa : "PWE", 2010. - 124 s. ; 24 cm.

Autor

Grabowski Wojciech. Welfe Aleksander.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Bibliogr. s. [123]-124.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

BD65 (Krasnobrodzka 11)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria / pod red. Marka Gruszczyńskiego i Marii Podgórskiej. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. - 429 s. ; 24 cm.

Autor

Gruszczyński Marek. Podgórska Maria.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 423-424. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W 33 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich / redakcja naukowa Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 495 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Gruszczyński Marek Kuszewski Tomasz Podgórska Maria

Forma i typ

Książki

Temat

Badania operacyjne Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52102 (1 egz.)

Kaucja: 41,51 zł

Książka

W koszyku

oceń

Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych / red. nauk. Marek Gruszczyński ; [aut.] Monika Bazyl [et al.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 350, [1] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Gruszczyński Marek (1948- ). Bazyl Monika.

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Ekonometria Mikroekonomia

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. s. 337-[346]. Indeks.

1. Wprowadzenie do mikroekonometrii * 1.1. Mikrodane * 1.2. Obszar mikroekonometrii, tradycje i piśmiennictwo * 1.3. Modele mikroekonometrii * 1.4. Główne zagadnienia mikroekonometrii * 1.4.1. Ekonomia a strategia modelowania w mikroekonometrii * 1.4.2. Założenia modelu regresji dla danych przekrojowych * 1.4.3. Korelacja a przyczynowość. Relacje przyczynowe a analiza ceteris paribus * 1.4.4. Efekty oddziaływania * 1.4.5. Endogeniczność * 1.4.6. Heterogeniczność * 1.4.7. Skokowość, nieliniowość, zawartość informacyjna zbiorów mikrodanych * 1.4.8. Zbieranie danych * 1.4.9. Nowe wyzwania dla mikroekonometrii * 1.5. Ekonometria przestrzenna a mikroekonometria * 1.6. Mikroekonometria na salonach: Heckman i McFadden * 1.7. Słowa kluczowe * 1.8. Problemy i zadania * 2. Metody i modele * 2.1. Metoda największej wiarygodności * 2.1.1. Wprowadzenie * 2.1.2. Przykład. Moneta * 2.1.3. Definicja estymatora metody największej wiarygodności * 2.1.4. Przykład. MNW-estymator wartości oczekiwanej rozkładu normalnego * 2.1.5. M-estymatory * 2.1.6. Teoretyczne własności metody największej wiarygodności * 2.1.7. Testy statystyczne zbudowane na podstawie metody największej wiarygodności * 2.1.8. Optymalizacja * 2.1.9. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów * 2.1.10. Podsumowanie * 2.2. Problem wielokrotnego testowania hipotez * 2.3. Sprawdzanie trafności prognoz * 2.4. Modele ze zmienną ukrytą * 2.4.1. Wprowadzenie * 2.4.2. Model tobitowy * 2.4.3. Model dwumianowy * 2.4.4. Model uporządkowanej zmiennej wielomianowej * 2.4.5. Modele czasów trwania * 2.5. Słowa kluczowe * 2.6. Problemy i zadania * 3. Modele zmiennych jakościowych dwumianowych * 3.1. Zmienne dwumianowe jako przedmiot modelowania * 3.1.1. Cele modelowania zmiennej dwumianowej * 3.1.2. Model dwumianowy * 3.1.3. Związek Y ze zmiennymi objaśniającymi X * 3.1.4. Intuicyjne objaśnienie modeli zmiennych dwumianowych * 3.1.5. Główne typy modeli zmiennych dwumianowych * 3.2. Liniowy model prawdopodobieństwa * 3.2.1. Uwagi o R-kwadrat w mikroekonometrii * 3.3. Model logitowy * 3.3.1. MNW dla modelu logitowego * 3.3.2. Weryfikacja statystyczna * 3.3.3. Interpretacja wyników: efekty krańcowe (MEM, MER, AME) * 3.3.4. Interpretacja wyników: ilorazy szans * 3.4. Model probitowy * 3.4.1. Logit, probit, LMP: relacja między parametrami oraz między efektami krańcowymi * 3.5. Endogeniczność * 3.6. Miary dopasowania * 3.6.1. Pseudo- R2 * 3.6.2. Tablica trafności oraz krzywa ROC * 3.7. Dobór zmiennych objaśniających do modeli * 3.8. Modelowanie interakcji * 3.9. Regresja binarna * 3.10. Próba dobierana w modelu logitowym * 3.11. Model logitowy dla makrodanych * 3.12. Słowa kluczowe * 3.13. Problemy i zadania * 4. Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych * 4.1. Wprowadzenie * 4.2. Zmienne uporządkowane * 4.3. Specyfikacja modelu uporządkowanego * 4.4. Szacowanie modelu uporządkowanego * 4.5. Uporządkowany model probitowy i logitowy * 4.6. Założenie proporcjonalnych szans/regresji równoległych * 4.7. Weryfikacja założenia proporcjonalnych szans * 4.8. Uogólniony model uporządkowany * 4.9. Model częściowo proporcjonalnych szans * 4.10. Problem rzadkich danych * 4.11. Ocena jakości modelu * 4.11.1. Ocena dopasowania modelu * 4.11.2. Ocena zdolności predykcyjnych modelu * 4.12. Interpretacja parametrów * 4.12.1.Efekt kompensujący * 4.12.2. Efekty krańcowe * 4.12.3. Iloraz szans * 4.13. Dane sekwencyjne * 4.13.1. Specyfikacja modelu * 4.13.2. Estymacja * 4.14. Słowa kluczowe * 4.15. Problemy i zadania * 5. Modele zmiennych wielomianowych nieuporządkowanych * 5.1. Wstęp * 5.2. Wprowadzenie do modeli wielomianowych * 5.3. Zmienne egzogeniczne w modelach dla kategorii nieuporządkowanych * 5.4. Model stochastycznej addytywnej użyteczności * 5.5. Wielomianowy model logitowy * 5.5.1. Konstrukcja * 5.5.2. Estymacja i ocena jakości modelu * 5.5.3. Interpretacja wyników estymacji * 5.6. Warunkowy model logitowy * 5.6.1. Konstrukcja * 5.6.2. Estymacja * 5.6.3. Interpretacja wyników estymacji * 5.7. Logitowy model zagnieżdżony * 5.7.1. Niezależność od nieistotnych możliwości * 5.7.2. Konstrukcja zagnieżdżonego modelu logitowego * 5.7.3. Inne modele wyborów dyskretnych * 5.8. Słowa kluczowe * 5.9. Problemy i zadania * 6. Modele zmiennych ograniczonych * 6.1. Wprowadzenie * 6.2. Model tobitowy * 6.3. Podstawowe własności modelu * 6.4. Estymacja za pomocą metody największej wiarygodności * 6.5. Testy istotności i miary dopasowania dla modeli zmiennych ograniczonych * 6.6. Regresja ucięta * 6.7. Semiparametryczne estymatory modeli regresji tobitowej i uciętej * 6.8. Modele selekcji próby * 6.9. Estymacja modelu selekcji próby Heckmana * 6.10. Modele zmiennych ograniczonych w praktyce: datki charytatywne * 6.10.1.Regresja tobitowa i ucięta * 6.10.2. Model selekcji próby * 6.11. Przykład. Wypłacanie dywidend * 6.12. Słowa kluczowe * 6.13. Problemy i zadania * 7. Modele zmiennych licznikowych * 7.1. Zmienna licznikowa * 7.2. Model regresji Poissona * 7.3. Model regresji ujemnej dwumianowej * 7.4. Modele z podwyższoną liczbą zer * 7.5. Modele zmiennych licznikowych w praktyce: liczba dzieci w rodzinie * 7.6. Słowa kluczowe * 7.7. Problemy i zadania * 8.. Modele danych panelowych * 8.1. Wprowadzenie * 8.2. Statyczne modele liniowe dla danych panelowych * 8.2.1. Model z efektami ustalonymi (fixed effects) * 8.2.2. Model z efektami losowymi (random effects) * 8.2.3. Weryfikacja liniowych modeli statycznych dla danych panelowych * 8.2.4. Inne modele statyczne dla danych panelowych * 8.3. Dynamiczne modele liniowe dla danych panelowych * 8.3.1. Estymator first differences * 8.3.2. Metoda zmiennych instrumentalnych i estymator Andersona-Hsiao * 8.3.3. Estymatory uogólnionej metody momentów * 8.4. Modele zmiennych dwumianowych dla danych panelowych * 8.4.1. Model z efektami ustalonymi * 8.4.2. Modele z efektami losowymi * 8.5. Słowa kluczowe * 8.6. Problemy i zadania * 9. Ocena efektu oddziaływania: estymacja przez dopasowanie * 9.1. Wprowadzenie * 9.2. Zdefiniowanie efektu oddziaływania * 9.3. Ogólne zasady tworzenia estymatora efektu oddziaływania * 9.4. Podstawowe założenia estymacji przez dopasowanie * 9.5. Szczegóły konstrukcji estymatora efektu oddziaływania * 9.5.1. Łączenie za pomocą metryki i prawdopodobieństwa (propensity score) * 9.5.2. Prosty i skorygowany (nieobciążony) estymator oparty na metryce versus estymator PSM * 9.5.3. Metody łączenia obserwacji * 9.6. Własności statystyczne estymatorów * 9.6.1. Obciążenie i efektywność * 9.6.2. Wrażliwość oszacowań na założenia, dobór zmiennych i metodę estymacji * 9.7. Dalszy rozwój metod estymacji przez dopasowanie * 9.8. Estymacja przez dopasowanie z programem Stata * 9.9. Słowa kluczowe * 9.10. Problemy i zadania

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 54346 (1 egz.)

Kaucja: 47,20 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria z zadaniami / Bogusław Guzik, Witold Jurek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 1993 (Pozn. : AE). - 262, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

Autor

Guzik Bogusław Jurek Witold

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. W 33 (1 egz.)

(dostępność ok. 24.06.2019)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Wykłady z ekonometrii / Lawrence R. Klein ; wstęp i rozdział 2 napisał Władysław Welfe. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1982. - 311, [1] s. ; 21 cm.

Autor

Klein Lawrence R. Welfe Władysław

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36322 (1 egz.)

Kaucja: 160,00 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami / Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - 125, [1] s. ; 24 cm.

(Metody Ilościowe)

Autor

Kolupa Michał Śleszyński Zbigniew

Forma i typ

Książki

Temat

Algebra liniowa Ekonometria Macierze

Tytuł serii: Metody Ilościowe - Wydawnictwo C.H. Beck

Bibliogr. s. [126].

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52556 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Budowa portfela lokat : podstawy teoretyczne / Michał Kolupa, Joanna Plebaniak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 145, [3] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Kolupa Michał (1936- ) Plebaniak Joanna

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Lokata Papiery wartościowe Spółki akcyjne

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43905 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Wprowadzenie do ekonometrii / Gary Kopp ; przeł. Martyna Kobus. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2011. - 406 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Kopp Gary.

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Ekonometria Szeregi czasowe Matematyka Rachunek prawdopodobieństwa

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. s. [399]. Indeks.

Jeśli chcesz wiedzieć:* Jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty?* O ile więcej osób będzie wybierać transport publiczny, gdy ceny paliwa wzrosną?* Jak bardzo ceny mieszkań zależą od perspektyw lokalnego rynku pracy?zapoznaj się z treścią niniejszej książki. Wprowadzi Cię ona w tę trudną i fascynującą dziedzinę wiedzy. Ekonometria jest nauką, która pokazuje, jak używać analizy danych w celu lepszego zrozumienia problemów ekonomicznych. Pozwala w dyskusjach ekonomicznych opierać się na faktach i logicznych wnioskach.We "Wprowadzeniu do ekonometrii" G. Koop w przystępny i kompleksowy sposób omawia nie tylko podstawy ekonometrii, tj. modele regresji prostej i wielorakiej czy analizę szeregów czasowych, lecz także tematykę bardziej zaawansowaną, tj. modele danych panelowych, wykorzystanie metody zmiennych instrumentalnych, modeli zmiennej jakościowej czy ekonometrii bayesowskiej.Jest to podręcznik zarówno dla studentów korzystających z ekonometrii wyłącznie jako narzędzia do analizy danych, jak i dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie.

Przedmowa * Rozdział 1. Przegląd podręcznika * 1.1. Znaczenie ekonometrii * 1.2. Typy danych ekonomicznych * 1.2.1. Szeregi czasowe * 1.2.2. Dane przekrojowe * 1.2.3. Dane panelowe * 1.2.4. Pozyskiwanie danych * 1.2.5. Przekształcanie danych: poziomy i stopy wzrostu * 1.3. Praca z danymi: metody graficzne * 1.3.1. Szeregi czasowe * 1.3.2. Histogramy * 1.3.3. Wykresy w układzie współrzędnych * 1.4. Praca z danymi: statystyki opisowe * 1.4.1. Wartości oczekiwane i wariancje * 1.4.2. Korelacja * 1.4.3. Korelacja w populacji i kowariancja * 1.5. Podsumowanie * Ćwiczenia * Rozdział 2. Nieformalne wprowadzenie do regresji * 2.1. Wprowadzenie * 2.2. Model regresji prostej * 2.2.1. Regresja jako linia najlepszego dopasowania * 2.2.2. Interpretacja oszacowań OLS * 2.2.3. Ocena dopasowania modelu regresji * 2.2.4. Podstawowe pojęcia statystyczne w modelu regresji * 2.2.5. Weryfikacja hipotez z użyciem R2: test F * 2.3. Model regresji wielorakiej * 2.3.1. Metoda najmniejszych kwadratów w modelu regresji wielorakiej * 2.3.2. Statystyczne aspekty w modelu regresji wielorakiej * 2.3.3. Interpretacja oszacowań współczynników w modelu regresji wielorakiej * 2.3.4. Wybór zmiennych objaśniających w modelu regresji wielorakiej * 2.3.5. Współliniowość * 2.3.6. Regresja wieloraka ze zmiennymi binarnymi * 2.3.7. Binarna zmienna zależna * 2.4. Podsumowanie * Ćwiczenia * Rozdział 3. Model regresji prostej * 3.1. Wprowadzenie * 3.2. Przegląd podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa w kontekście modelu regresji * 3.3. Założenia klasycznego modelu regresji * 3.4. Własności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametru * 3.5. Konstrukcja przedziału ufności dla * 3.6. Weryfikowanie hipotez dla parametru * 3.7. Postępowanie w przypadku nieznanej wariancji ?2 * 3.8. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek 1. Dowód Twierdzenia Gaussa-Markowa * Dodatek 2. Asymptotyczna teoria w modelu regresji prostej * Rozdział 4. Model regresji wielorakiej * 4.1. Wprowadzenie * 4.2. Podstawy modelu regresji wielorakiej * 4.3. Wybór zmiennych objaśniających * 4.3.1. Obciążenia na skutek zmiennych pominiętych * 4.3.2. Włączenie do modelu nieistotnych zmiennych objaśniających * 4.3.3. Współliniowość * 4.4. Weryfikowanie hipotez w modelu regresji wielorakiej * 4.4.1. Test F * 4.4.2. Test ilorazu wiarogodności * 4.5. Wybór postaci funkcyjnej w modelu regresji wielorakiej * 4.5.1. Regresja nieliniowa * 4.5.2. Wybór modelu nieliniowego * 4.6. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek. Testy Walda i mnożników Lagrange?a * Rozdział 5. Model regresji wielorakiej: osłabienie założeń modelu klasycznego * 5.1. Wprowadzenie * 5.2. Podstawy teoretyczne * 5.3. Heteroskedastyczność * 5.3.1. Kilka rezultatów teoretycznych przy założeniu, że ó22i * 5.3.2. Heteroskedastyczność: estymacja, gdy wariancje składników losowych są nieznane * 5.3.3. Testowanie heteroskedastyczności * 5.3.4. Zalecenia w pracy empirycznej * 5.4. Autokorelacja w modelu regresji * 5.4.1. Własności autokorelacji składnika losowego * 5.4.2. Estymator GLS w modelu regresji z autokorelacją składników losowych * 5.4.3. Testowanie autokorelacji składnika losowego * 5.5. Metoda zmiennych instrumentalnych * 5.5.1. Przypadek 1: Zmienna objaśniająca jest zmienną losową niezależną od składnika losowego * 5.5.2. Przypadek 2: Zmienna objaśniająca jest skorelowana ze składnikiem losowym * 5.5.3. Dlaczego zmienne objaśniające mogą być skorelowane ze składnikiem losowym * 5.6. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek. Asymptotyczna teoria w metodzie OLS i zmiennych instrumentalnych * Rozdział 6. Jednowymiarowa analiza szeregów czasowych * 6.1. Wprowadzenie * 6.2. Notacja w analizie szeregów czasowych * 6.3. Trend w szeregach czasowych * 6.4. Funkcja autokorelacji * 6.5. Model autoregresji * 6.5.1. Model AR(1) * 6.5.2. Rozszerzenia modelu AR(1) * 6.5.3. Testowanie AR(p) z trendem deterministycznym * 6.6. Stacjonarność * 6.7. Modelowanie zmienności * 6.7.1. Zmienność cen aktywów: wprowadzenie * 6.7.2. Autoregresyjna warunkowa heteroskedastyczność (ARCH) * 6.8. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek. Modele MA i ARMA * Rozdział 7. Szeregi czasowe i regresja * 7.1. Wprowadzenie * 7.2. Regresja, w przypadku gdy X i Y są stacjonarnymi szeregami czasowymi * 7.3. Regresja, w przypadku gdy X i Y zawierają pierwiastek jednostkowy * 7.3.1. Regresja pozorna * 7.3.2. Kointegracja * 7.3.3. Zmienne skointegrowane: estymacja i weryfikacja * 7.3.4. Regresja, gdy Y i X są skointegrowane: model korekty błędem * 7.4. Regresja, w przypadku gdy szeregi Y i X zawierają pierwiastek jednostkowy, ale NIE są skointegrowane * 7.5. Przyczynowość w sensie Grangera * 7.5.1. Przyczynowość w sensie Grangera w modelu ADL * 7.5.2. Przyczynowość w sensie Grangera zmiennych skointegrowanych * 7.6. Model autoregresji wektorowej * 7.6.1. Prognozowanie w modelu VAR * 7.6.2. Autoregresja wektorowa zmiennych skointegrowanych * 7.6.3. Zastosowania modeli VAR: funkcje odpowiedzi na impuls i dekompozycje wariancji * 7.7. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek. Teoria prognozowania * Rozdział 8. Modele dla danych panelowych * 8.1. Wprowadzenie * 8.2. Model uogólniony * 8.3. Modele z efektami jednostkowymi * 8.3.1. Model z efektami ustalonymi * 8.3.2. Model z efektami losowymi * 8.3.3. Rozszerzenia modeli z efektami jednostkowymi * 8.4. Podsumowanie * Ćwiczenia * Rozdział 9. Modele zmiennych jakościowej i uciętej * 9.1. Wprowadzenie * 9.2. Modele zmiennej jakościowej * 9.2.1. Modele zmiennej dyskretnej * 9.2.2. Modele wielomianowe * 9.3. Modele zmiennej uciętej * 9.3.1. Model tobitowy * 9.3.2. Zmienne całkowitoliczbowe * 9.3.3. Rozszerzenia * 9.4. Podsumowanie * Ćwiczenia * Rozdział 10. Ekonometria bayesowska * 10.1. Przegląd ekonometrii bayesowskiej * 10.2. Liniowy model regresji z naturalnie sprzężonym rozkładem a priori i pojedynczą zmienną objaśniającą * 10.2.1. Funkcja wiarogodności * 10.2.2. Rozkład a priori * 10.2.3. Rozkład a posteriori * 10.2.4. Porównanie modeli w kontekście modelu regresji prostej * 10.3. Podsumowanie * Ćwiczenia * Dodatek. Analiza bayesowska modelu regresji prostej z nieznaną wariancją * Dodatek A. Podstawy matematyki * Dodatek B. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa * Dodatek C. Podstawowe pojęcia z zakresu asymptotycznej teorii * Dodatek D. Tworzenie projektu empirycznego * Tablice statystyczne * Tabela 1. Obszar pod krzywą gęstości rozkładu normalnego standardowego Pr(0

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 53796 (1 egz.)

Kaucja: 63,20 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria współczesna / Monika Kośko, Magdalena Osińska, Joanna Stempińska ; pod red. nauk. Magdalny Osińskiej. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. - 452 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Kośko Monika. Osińska Magdalena (1963- ). Stempińska Joanna.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 445-448. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49691 (1 egz.)

Kaucja: 50,00 zł

Książka

W koszyku

Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński ; [przekł. Marek Gruszczyński, Emilia Tomczyk, Bartosz Witkowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 704 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Maddala G. S. (1933-1999). Gruszczyński Marek (1948- ). Tomczyk Emilia. Witkowski Bartosz.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 682-698. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48910 (1 egz.)

Kaucja: 65,76 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria / G.S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 704 s. : tab. ; 24 cm.

Autor

Maddala G.S. Gruszczyński Marek.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 683-698.- Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

BD52 (Rembielińska 6a)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 C (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ekonometria / Tomasz Nowak. - Wyd. 1. - [Poznań] : Colorful Media, 2006. - 154 s. : rys., tab. ; 23 cm.

Autor

Nowak Tomasz.

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria

Gatunek

Materiały pomocnicze

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

BD52 (Rembielińska 6a)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria finansowa / Magdalena Osińska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 261 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Osińska Magdalena

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. [242]-252. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47756 (1 egz.)

Kaucja: 42,40 zł

Książka

W koszyku

oceń

Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Janusz Piszczała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Wydanie 5. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 252 stron : tabele, rysunki ; 23 cm.

Autor

Piszczała Janusz (1943- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne

Temat

Matematyka Ekonometria

Bibliografia strona 245. Indeks.

Dla studentów wyższych szkół ekonomicznych.

W podręczniku w szerokim zakresie omówiono zastosowanie matematyki do rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym. Książka zawiera dużo rozwiązanych przykładów, które oswajają z teorią i zapełniają treścią pojęcia ogólne. Niektóre definicje są zinterpretowane geometrycznie, co pomaga je lepiej zrozumieć. Jest to solidne, konsekwentne i pod wieloma względami nowatorskie opracowanie.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W 51 (1 egz.)