SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

16 wyników

Książka

W koszyku

oceń

Elementy matematyki w naukach ekonomicznych : podręcznik dla studentów ekonomii / Tadeusz Bednarski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 267 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Bednarski Tadeusz

Forma i typ

Książki

Temat

Badania operacyjne Ekonometria Matematyka Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 261. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46229 (1 egz.)

Kaucja: 54,00 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Matematyka finansowa : przykłady, zadania, testy, rozwiązania / Jakub Borowski [et al. ; red. nauk. Maria Podgórska]. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003. - 242, [1] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Borowski Jakub Podgórska Maria.

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48276 (1 egz.)

Kaucja: 32,80 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

Matematyka finansowa : instrumenty pochodne / Jacek Jakubowski [et al.] ; pod red. Marka Rutkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 320 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Jakubowski Jacek Rutkowski Marek.

Forma i typ

Książki

Temat

Instrumenty pochodne Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

Dla studentów i doktorantów matematyki oraz ekonomii, studiujących problematykę finansową, a także dla wykładowców na kierunkach związanych z zastosowaniami osiągnięć matematyki teoretycznej w tej dziedzinie.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45704 (1 egz.)

Kaucja: 29,25 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach : zasady i metody liczenia składek ubezpieczeniowych / Wiesław Królikowski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2006. - 311 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Królikowski Wiesław

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka aktuarialna Matematyka finansowa Rachunek prawdopodobieństwa Ryzyko ubezpieczeniowe Statystyka matematyczna Ubezpieczenia

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 295-297. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49112 (1 egz.)

Kaucja: 41,60 zł

Książka

W koszyku

oceń

Matematyka w ubezpieczeniach : jak to wszystko policzyć / Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska, Barbara Tylutki. - [Warszawa] : Wydaw. Placet, [2005]. - [7], XI, 255, [13] s. : il., tab., rys. ; 24 cm. + CD

Autor

Michalski Tomasz Twardowska Krystyna Tylutki Barbara

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka aktuarialna Matematyka finansowa Ryzyko Ubezpieczenia Teoria

Gatunek

Podręcznik

Na okł. :"Zastosowanie arkusza Excel i własnych makr do rachunku aktuarialnego ; 25 użytecznych makr na CD".

Bibliogr. s. [263-264]. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46917 (1 egz.)

Kaucja: 49,56 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria finansowa / Magdalena Osińska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 261 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Osińska Magdalena

Forma i typ

Książki

Temat

Ekonometria Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. [242]-252. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47756 (1 egz.)

Kaucja: 42,40 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ocena efektywności inwestycji / Radosław Pastusiak. - Warszawa : "CeDeWu", 2003. - 220 s. ; 23 cm.

Autor

Pastusiak Radosław

Forma i typ

Książki

Temat

Inwestycje Matematyka finansowa Przedsiębiorstwo

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 215-220.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46135 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Modele matematyki finansowej : instrumenty podstawowe / Krzysztof Piasecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 359, [1] s. ; 24 cm.

(FFF. Inwestycje)

Autor

Piasecki Krzysztof.

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Tytuł serii: FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje

Bibliogr. s. 351-356. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50395 (1 egz.)

Kaucja: 41,51 zł

Książka

W koszyku

oceń

Wprowadzenie do matematyki finansowej : modele z czasem dyskretnym / Stanley R. Pliska ; z ang. przeł. Paweł Kliber. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 310 s. : rys. ; 24 cm.

Autor

Pliska Stanley R. (1944- ) Kliber Paweł.

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Tyt. oryg.: "Introduction to mathematical finance : discrete time models" 2004.

Bibliogr. s. 302-306. Indeks.

Podręcznik akademicki.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48137 (1 egz.)

Kaucja: 32,80 zł

Książka

W koszyku

oceń

Autor

Sławiński Andrzej (1951- ). Krześniak Anna (finanse).

Forma i typ

Książki Publikacje popularnonaukowe

Temat

Rynek kapitałowy Matematyka finansowa Instrumenty finansowe

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Zawiera dodatek pt.: Elementy matematyki finansowej.

Bibliografia na stronach 211-219.

Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami nie będziemy rozumieli sposobu funkcjonowania tych rynków. Konieczna jest więc świadomość nie tylko ewentualnych korzyści, ale zagrożeń wiążących się z ich wykorzystywaniem. Przeczytanie tej książki może być szybkim, niekosztownym, a nawet przyjemnym sposobem dowiedzenia się, czym są rynki finansowe, jak działają i jak się na nich odnaleźć.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 38,93 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Kalkulacje finansowe : wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe / Mieczysław Sobczyk. - Warszawa : Placet, 2007. - 400 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.

(Zarządzanie Finansami)

Autor

Sobczyk Mieczysław

Forma i typ

Książki

Temat

Akcje (ekon.) Dyskonta Instrumenty pochodne Inwestycje Kredyt Leasing Matematyka finansowa Obligacje Papiery wartościowe Pieniądz Procent

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 397-400.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50157 (1 egz.)

Kaucja: 26,33 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 358 s. ; 24 cm.

(Biblioteka Biznesmena)

Autor

Sobczyk Mieczysław

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

U dołu okł. : Wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe : 155 rozwiązanych przykładów, 240 zadań do rozwiązania.

Bibliogr.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51681 (1 egz.)

Kaucja: 31,20 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Tablice do obliczania odsetek od liczb procentowych : od 1 do 999999 włącznie / ułożył Stefan Edward Starostecki. - Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1935. - 49 s. : il. ; 22 cm.

Autor

Starostecki Stefan Edward

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05153 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Podstawy matematyki finansowej / Mariusz Szałański. - Wyd. 3. - Kielce : "Elipsa", 1999. - 256 s. : wykr. ; 24 cm + dyskietka.

Autor

Szałański Mariusz

Forma i typ

Książki

Temat

Matematyka finansowa

Bibliogr. s. 255-256.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41577 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Inżynieria finansowa : wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku / Aleksander Weron, Rafał Weron. - Wydanie III - 1 dodruk (PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 432 strony : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Weron Aleksander (1945- ). Weron Rafał (1971- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe

Odbiorca

Studenci

Temat

Finanse Instrumenty pochodne Papiery wartościowe Rynek finansowy Matematyka finansowa

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Na stronie tytułowej: Wydawnictwo WNT.

Bibliografia na stronach [411]-418. Indeksy.

Dla studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, dla specjalistów, pracowników instytucji finansowych, inwestorów indywidualnych.

Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku. Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami i zadaniami, do których odpowiedzi można znaleźć w dodatku D. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla środowiska akademickiego, zwłaszcza studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, którym będzie służyć za podręcznik, dla specjalistów, pracownikówinstytucji finansowych, a także dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku i transakcjach terminowych.

Przedmowa * 1. Wprowadzenie * 1.1. Początki rynków finansowych * 1.2. Konferencja w Bretton Woods * 1.3. Początki matematyki finansowej * 1.4. Inżynieria finansowa * 1.5. Nobel??97 z ekonomii * 1.6. Model Blacka-Scholesa * Pytania i zadania * 2. Rynek finansowy * 2.1. Struktura rynku finansowego * 2.2. Uczestnicy rynku * 2.3. Giełdy * 2.3.1. Giełdy towarowe i terminowe * 2.3.2. Giełdy papierów wartościowych * 2.3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie * 2.3.4. Organizacja i działanie giełdy * 2.4. Regulowany rynek pozagiełdowy * Pytania i zadania * 3. Papiery wartościowe * 3.1. Wstęp * 3.2. Obligacje * 3.2.1. Emitenci obligacji * 3.2.2. Euroobligacje * 3.2.3. Klasyfikacja dłużników * 3.3. Akcje * 3.3.1. Kupno na kredyt * 3.3.2. Krótka sprzedaż * 3.4. Indeksy giełdowe * 3.4.1. Indeks DJIA * 3.4.2. Indeksy kapitałowo-ważone * 3.4.3. Inne znane indeksy * Pytania i zadania * 4. Kontrakty terminowe * 4.1. Wstęp * 4.2. Kontrakty forward * 4.2.1. Ceny terminowe * 4.2.2. Walutowe kontrakty forward * 4.2.3. Widełki cen kupna i sprzedaży * 4.2.4. Kontrakty FRA * 4.3. Kontrakty futures * 4.3.1. Rozliczenie dzienne * 4.3.2. System depozytów * 4.3.3. Izba rozliczeniowa * 4.3.4. Zbieżność cen terminowych i gotówkowych * 4.3.5. Towarowe kontrakty futures * 4.3.6. Finansowe kontrakty futures * 4.4. Kontrakty wymiany * 4.4.1. Kontrakty PLA * 4.4.2. Wymiany walutowe * 4.4.3. Wymiany procentowe * 4.4.4. Modyfikacje podstawowych kontraktów wymiany * 4.5. Opcje * 4.5.1. Instrumenty podstawowe * 4.5.2. Cena opcji * 4.5.3. Ograniczenia na cenę opcji * 4.5.4. Przedterminowe wykonanie opcji amerykańskich * 4.5.5. Parytet kupna-sprzedaży * Pytania i zadania * 5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych * 5.1. Podstawowy model dwumianowy * 5.2. Wycena opcji europejskich * 5.2.1. Strategia zabezpieczająca * 5.3. Wycena opcji na instrumenty o stałej stopie dywidendy * 5.3.1. Opcje indeksowe i walutowe * 5.3.2. Opcje na kontrakty futures * 5.4. Wycena opcji amerykańskich * 5.4.1. Strategia zabezpieczająca * 5.5. Podejście martyngałowe * 5.6. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów dyskretnych * Pytania i zadania * 6. Matematyka finansowa modeli ciągłych * 6.1. Wprowadzenie do modeli ciągłych * 6.2. Analiza stochastyczna * 6.2.1. Błądzenie losowe * 6.2.2. Ruch Browna * 6.2.3. Lemat Itó * 6.3. Model Blacka-Scholesa. Metoda równań różniczkowych cząstkowych * 6.4. Zamiana miary. Twierdzenie Girsanowa * 6.5. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów ciągłych * 6.6. Zupełność rynku * 6.7. Model Blacka-Scholesa. Metoda martyngałowa * 6.7.1. Zerowa stopa procentowa * 6.7.2. Niezerowa stopa procentowa * 6.7.3. Wzór Blacka-Scholesa * 6.7.4. Wzór Mertona dla opcji na akcje o stałej stopie dywidendy * 6.8. Analiza wrażliwości * 6.8.1. Delta * 6.8.2. Gamma * 6.8.3. Theta * 6.8.4. Vega * 6.9. Model Blacka dla opcji na kontrakty futures * 6.10. Model Mertona dla opcji z losową stopą procentową * 6.11. Model typu Blacka-Scholesa dla opcji walutowych * 6.11.1. Rynek dolarowy * 6.11.2. Rynek złotówkowy * 6.11.3. Wzór Garmana-Kohlhagena * Pytania i zadania * 7. Modelowanie struktury terminowej * 7.1. Krzywa dochodowości * 7.2. Stopy forward * 7.3. Modele chwilowej stopy procentowej * 7.4. Model Heatha-Jarrowa-Mortona * 7.4.1. Wielofaktorowy model HJM * 7.4.2. Równoważna miara martyngałowa * 7.4.3. Jednofaktorowy model HJM * 7.5. Wycena instrumentów w modelu HJM * 7.5.1. Kontrakt forward na obligację zerokuponową * 7.5.2. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu * 7.5.3. Instrumenty na polskim rynku * Pytania i zadania * 8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych * 8.1. Inżynieria finansowa * 8.2. Kombinacje kontraktów terminowych * 8.2.1. Kontrakt forward swap * 8.2.2. Kombinacje opcji * 8.2.3. Instrumenty syntetyczne * 8.2.4. Kontrakt break forward * 8.2.5. Kontrakt rangę forward * 8.3. Opcje zależne od czasu, złożone i binarne * 8.3.1. Opcja typu forward-start * 8.3.2. Opcja wyboru * 8.3.3. Opcja złożona * 8.3.4. Opcja binarna * 8.4. Opcje zależne od trajektorii * 8.4.1. Opcja azjatycka * 8.4.2. Opcje barierowe * 8.4.3. Opcja kwantylowa * 8.4.4. Opcje typu lookback * 8.5. Wielowymiarowe instrumenty egzotyczne * 8.5.1. Opcja koszykowa * 8.5.2. Instrumenty typu ąuanto * 8.6. Instrumenty egzotyczne na rynku stóp procentowych * 8.6.1. Opcja kupna na obligację zerokuponową * 8.6.2. Kontrakt forward swap * 8.6.3. Opcja caplet * 8.6.4. Kontrakt forward cap * 8.6.5. Kontrakt forward fioor * 8.6.6. Opcje na kontrakty wymiany (swaptions) * Pytania i zadania * 9. Statystyka rynków finansowych * 9.1. Modele rynków finansowych * 9.1.1. Hipoteza rynku fraktalnego * 9.1.2. Hipoteza rynku niejednorodnego * 9.2. Rozkłady niegaussowskie a stopy zwrotu * 9.2.1. Empiryczne własności zwrotów * 9.2.2. Rozkłady nieskończenie podzielne * 9.3. Model CED * 9.4. Szeregi czasowe * 9.4.1. Procesy liniowe * 9.4.2. Procesy nieliniowe * 9.5. Techniki analizy danych finansowych * 9.5.1. Badanie grubości ogonów rozkładów * 9.5.2. Badanie zgodności rozkładów * 9.5.3. Badanie długoterminowej zależności danych * Pytania i zadania * 10.Alternatywne modele finansowe * 10.1. Randomizacja modelu dyskretnego * 10.1.1. Model Racheva-Riischendorfa * 10.2. Model Gerbera-Shiu * 10.2.1. Transformata Esschera * 10.3. Model Hursta-Platena-Racheva * 10.4. Modele #-samopodobne * 10.4.1. Ułamkowy ruch Browna * 10.4.2. Podejście bezpośrednie * 10.4.3. Podejście martyngałowe * Pytania i zadania * Zakończenie * Dodatki * A. Pakiet Financial Engineering Toolbox v. 2.0 * A.1. Wymagania sprzętowe i programowe * A.2. Instalacja * A.3. Praca z programem * A.3.1. Profile wypłaty * A.3.2. Greckie wskaźniki dla pozycji * A.3.3. Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym * A.3.4. Wycena opcji egzotycznych w modelu dyskretnym * A.3.5. Metoda Monte Carlo * B. Rachunek finansowy * B.l. Przyszła wartość sumy pieniężnej * B.2. Bieżąca wartość przyszłej sumy pieniężnej * B.3. Przyszła wartość ciągu płatności * B.4. Bieżąca wartość ciągu płatności * B.5. Stopa zwrotu * C. Laureaci Nagród Nobla z nauk ekonomicznych * D. Odpowiedzi i rozwiązania * D.1. Rozdział 1 * D.2. Rozdział 2 * D.3. Rozdział 3 * D.4. Rozdział 4 * D.5. Rozdział 5 * D.6. Rozdział 6 * D.7. Rozdział 7 * D.8. Rozdział 8 * D.9. Rozdział 9 * D.1O.Rozdział 10

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57339 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Wartość pieniądza w czasie czyli Podstawy matematyki w bankowości i biznesie / Dariusz Wieczorek. - Poznań : "Fenus", 1993 ([Pozn. : ZG]). - 151 s. ; 21 cm.

Autor

Wieczorek Dariusz

Forma i typ

Książki

Temat

Kredyt Koszty Matematyka finansowa Pieniądz Wartość ekonomiczna

Bibliogr. s. 151.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41064 (1 egz.)