SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

8 wyników

Książka

W koszyku

oceń

Mikroekonomia bankowa / Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet ; [tł. Paweł Żukowski, Artur Balcarek]. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 380 s. : wykr. ; 24 cm.

Autor

Balcerek Artur Rochet Jean-Charles Żukowski Paweł

Forma i typ

Książki

Temat

Banki Rynek finansowy Ryzyko bankowe

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 376-380.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49387 (1 egz.)

Kaucja: 55,20 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ryzyko prawne w działalności banków : zagadnienia wybrane / Piotr Bodył Szymala. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. - 326 s. ; 21 cm.

Autor

Bodył Szymala Piotr.

Forma i typ

Książki

Temat

Ryzyko bankowe

Bibliogr. s. 324-326.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48442 (1 egz.)

Kaucja: 44,80 zł

Książka

W koszyku

oceń

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, 2011. - 496 s. : il., rys., wykr. ; 23 cm.

Autor

Galbarczyk Tamara Anna. Świderska Joanna.

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Banki Obrót pieniężny Ryzyko bankowe Rynek finansowy

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. przy rozdz. i bibliogr s.. 493-496.

Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium bilansu. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, instytucji centralnych o charakterze powszechnym i samorządowym oraz wskazania miejsca i roli banków w polskim systemie bankowym. Rozdział drugi prezentuje kolejne etapy życia ekonomicznego banków, począwszy od warunków ich tworzenia zgodnie z polskim prawem bankowym, poprzez działania naprawcze i sanacyjne prowadzone w sytuacjach pojawiających się problemów finansowych, aż po likwidację, zawieszenie działalności i ogłoszenie upadłości banku. Rozdział trzeci, traktujący o czynnościach bankowych, jest rozstrzygający dla dalszej konstrukcji podręcznika. Czynności bankowe zostały bowiem potraktowane jako element określający istotę działania banku, z czego wynikła konieczność omówienia również roli i znaczenia sprawozdań finansowych (przede wszystkim bilansu i pozycji pozabilansowych) odzwierciedlających poszczególne obszary aktywności bankowej. Kolejnych pięć rozdziałów stanowi więc szczegółowe omówienie operacji bankowych.Ostatni rozdział, dotyczący zarządzania ryzykiem bankowym, w pewnym stopniu ma charakter podsumowujący, ponieważ łączy w sobie obszary aktywności bankowej obarczone ryzykiem i omówione we wcześniejszych rozdziałach. Oprócz przedstawienia rodzajów ryzyka towarzyszącego działalności banku, zawiera także omówienie zasad zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących banki regulacji ostrożnościowych.

Wprowadzenie * Rozdział 1. System bankowy w Polsce * Joanna Świderska * 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego * 1.2. Instytucje centralne systemu bankowego * ˙˙ 1.2.1. Narodowy Bank Polski * ˙˙ 1.2.2. Komisja Nadzoru Finansowego * ˙˙ 1.2.3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny * ˙˙ 1.2.4. Krajowa Izba Rozliczeniowa * ˙˙ 1.2.5. Instytucje centralne o charakterze samorządowym * 1.3. Bank w systemie bankowym * ˙˙ 1.3.1. Rozbieżności definicyjne instytucji funkcjonujących w systemie bankowy * ˙˙ 1.3.2. Rodzaje banków w polskim systemie bankowym * ˙˙ 1.3.3. Charakterystyka banków komercyjnych * 1.4. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 2. Rozpoczęcie, sanacja i zakończenie działalności banku (stan prawny na 15.12.2010 r.) * Tamara Galbarczyk * 2.1. Warunki utworzenia banku zgodnie z prawem bankowym * ˙˙ 2.1.1. Bank państwowy * ˙˙ 2.1.2. Bank w formie spółki akcyjnej * ˙˙ 2.1.3. Bank spółdzielczy * ˙˙ 2.1.4. Bank hipoteczny * 2.2. Sanacja banku mającego problemy finansowe * ˙˙ 2.2.1. Działalność pomocowa BFG * ˙˙ 2.2.2. Analiza działalności pomocowej BFG * 2.3. Likwidacja i przejęcie banku w trybie nadzoru ogólnego oraz regulacyjnego * 2.4. Zawieszenie działalności banku i ogłoszenie jego upadłości * 2.5. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 3. Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku * Joanna Świderska * 3.1. Zakres czynności bankowych * 3.2. Czynności bankowe według ustawy Prawo bankowe * ˙˙ 3.2.1. Konstrukcja definicji ustawowej banku * ˙˙ 3.2.2. Czynności bankowe sensu stricto * ˙˙ 3.2.3. Czynności bankowe sensu largo * ˙˙ 3.2.4. Pozostałe czynności wykonywane przez banki * 3.3. Operacje bankowe według kryterium przedmiotowego * ˙˙ 3.3.1. Sprawozdanie finansowe banku jako odzwierciedlenie operacji bankowych * ˙˙ 3.3.2. Operacje aktywne * ˙˙ 3.3.3. Operacje pasywne * ˙˙ 3.3.4. Operacje pośredniczące * 3.4. Operacje bankowe z punktu widzenia klienta * 3.5. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 4. Pasywne operacje bankowe na rynku pozabankowym * Joanna Świderska * 4.1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych * ˙ ˙4.1.1. Definicja depozytu bankowego * ˙˙ 4.1.2. Rodzaje depozytów bankowych * ˙˙ 4.1.3. Działalność depozytowa banków komercyjnych * 4.2. Emitowanie dłużnych papierów wartościowych * 4.3. System gwarantowania depozytów w Polsce * ˙˙ 4.3.1. Zasady gwarantowania depozytów w polskim systemie bankowym * ˙˙ 4.3.2. Źródła finansowania wypłat środków gwarantowanych * ˙˙ 4.3.3. Dotychczasowa działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego * 4.4. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 5. Pasywne operacje bankowe na rynku międzybankowym * Joanna Świderska * 5.1. Międzybankowy rynek pieniężny * ˙˙ 5.1.1. Uczestnicy międzybankowego rynku pieniężnego * ˙˙ 5.1.2. Organizacja międzybankowego rynku pieniężnego * ˙˙ 5.1.3. Segmentacja międzybankowego rynku pieniężnego * 5.2. Bank komercyjny na rynku lokat międzybankowych * ˙˙ 5.2.1. Funkcjonowanie rachunków bankowych * ˙˙ 5.2.2. Rodzaje depozytów na rynku międzybankowym i zasady ich rozliczania * ˙˙ 5.2.3. Przebieg transakcji na rynku lokat międzybankowych * 5.3. Kredyty refinansowe zaciągane w banku centralnym * ˙˙ 5.3.1. Kredyt lombardowy * ˙˙ 5.3.2. Kredyt w ciągu dnia operacyjnego (kredyt techniczny) * ˙˙ 5.3.3. Redyskonto weksli w NBP (kredyt redyskontowy) * ˙˙ 5.3.4. Dyskonto weksli w NBP (kredyt dyskontowy) * 5.4. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 6. Aktywne operacje bankowe - udzielanie kredytów * Tamara Galbarczyk * 6.1. Rola kredytów w działalności banku * 6.2. Pojęcie i funkcje kredytów. Kredyt a pożyczka * 6.3. Klasyfikacja kredytów według różnych kryteriów * ˙˙ 6.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym * ˙˙ 6.3.2. Kredyty wekslowe * ˙˙ 6.3.3. Kredyt obrotowy i inwestycyjny * ˙˙ 6.3.4. Kredyt konsumencki * ˙˙ 6.3.5. Kredyt hipoteczny * ˙˙ 6.3.6. Wielkość i struktura działalności kredytowej banków komercyjnych w Polsce * 6.4. Procedura ubiegania się o kredyt * ˙˙ 6.4.1. Etapy procedury kredytowej * ˙˙ 6.4.2. Umowa kredytowa i jej elementy * 6.5. Zdolność kredytowa i metody jej analizy * ˙˙ 6.5.1. Pojęcie i znaczenie zdolności kredytowej * ˙˙ 6.5.2. Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej * ˙˙ 6.5.3. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa * ˙˙˙˙˙ 6.5.3.1. Analiza opisowa * ˙˙˙˙˙ 6.5.3.2. Metoda punktowa * ˙˙˙˙˙ 6.5.3.3. Analiza dyskryminacyjna * ˙˙˙˙˙ 6.5.3.4. Ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytowania projektów inwestycyjnych * 6.6. Prawne zabezpieczenia kredytów * ˙˙ 6.6.1. Rodzaje zabezpieczeń osobistych * ˙˙ 6.6.2. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych * ˙˙ 6.6.3. Zasady doboru zabezpieczeń * 6.7. Windykacja roszczeń kredytowych * ˙˙ 6.7.1. Ogólne założenia windykacyjne * ˙˙ 6.7.2. Wstępne czynności windykacyjne * ˙˙ 6.7.3. Bankowy tytuł egzekucyjny * ˙˙ 6.7.4. Sposoby egzekucji * 6.8. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 7. Pozostałe aktywne operacje bankowe * Tamara Galbarczyk * 7.1. Inwestycje banków w papiery wartościowe - działalność celowa, czy lokowanie środków niezaangażowanych w kredyty? * 7.2. Papiery wartościowe w portfelu inwestycyjnym banków * ˙˙ 7.2.1. Akcje i udziały * ˙˙ 7.2.2. Skarbowe papiery wartościowe * ˙˙ 7.2.3. Bony pieniężne NBP * ˙˙ 7.2.4. Obligacje komunalne * ˙˙ 7.2.5. Papiery komercyjne * 7.3. Skala działalności inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce * 7.4. Lokaty terminowe w banku centralnym * 7.5. Sekurytyzacja aktywów banku * 7.6. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 8. Usługowe operacje bankowe * Tamara Galbarczyk * 8.1. Istota i rodzaje operacji usługowych * 8.2. Prowadzenie rachunków bankowych * ˙˙ 8.2.1. Rachunek bankowy jako podstawa dokonywania rozliczeń * ˙˙ 8.2.2. Rodzaje rachunków bankowych według ustawy Prawo bankowe * ˙˙ 8.2.3. Szczególne rodzaje rachunków bankowych (wspólne, skonsolidowane itp.) * ˙˙ 8.2.4. Liczba rachunków w bankach komercyjnych w Polsce * 8.3. Krajowe rozliczenia pieniężne * ˙˙ 8.3.1. Rozliczenia gotówkowe * ˙˙ 8.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe * 8.4. Rozliczenia zagraniczne * ˙˙ 8.4.1. Dokumenty handlowe, przewozowe i finansowe * ˙˙ 8.4.2. Systemy rozliczeń * ˙˙ 8.4.3. Nieuwarunkowane formy zapłaty * ˙˙ 8.4.4. Uwarunkowane formy zapłaty * 8.5. Bank komercyjny na rynku finansowym * ˙˙ 8.5.1. Bank jako pośrednik w przeprowadzaniu emisji i sprzedaży wyemitowanych walorów * ˙˙ 8.5.2. Bank jako gwarant emisji * ˙˙ 8.5.3. Pozostałe funkcje banku na rynku finansowym * ˙˙˙˙˙ 8.5.3.1. Doradztwo inwestycyjne * ˙˙˙˙˙ 8.5.3.2. Zarządzanie aktywami i funduszami * ˙˙˙˙˙ 8.5.3.3. Udział banków w procesach sekurytyzacji aktywów * 8.6. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym * Tamara Galbarczyk * 9.1. Istota i rodzaje ryzyka bankowego * 9.2. Zasady zarządzania ryzykiem bankowym * 9.3. Ryzyko płynności finansowej * ˙˙ 9.3.1. Metody pomiaru ryzyka płynności * ˙˙ 9.3.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności * 9.4. Ryzyko kredytowe * ˙˙ 9.4.1. Metody pomiaru ryzyka kredytowego * ˙˙ 9.4.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka kredytowego * 9.5. Ryzyko stopy procentowej * ˙˙ 9.5.1. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej * ˙˙ 9.5.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka stopy procentowej * ˙˙˙˙˙ 9.5.2.1. Procentowe transakcje financial futures (interest rate futures) * ˙˙˙˙˙ 9.5.2.2. Opcje odsetkowe (interest rate options) * ˙˙˙˙˙ 9.5.2.3. Swapy odsetkowe (interest rate swap - IRS) * ˙˙˙˙˙ 9.5.2.4. Forward rate agreement (FRA) * ˙˙˙˙˙ 9.5.2.5. CAP, FLOOR, COLLAR * ˙˙ 9.5.3. Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających * 9.6. Ryzyko walutowe * ˙˙ 9.6.1. Metody pomiaru ryzyka walutowego * ˙˙ 9.6.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka walutowego * ˙˙˙˙˙ 9.6.2.1. Operacje forward * ˙˙˙˙˙ 9.6.2.2. Walutowe kontrakty futures (currency futures) * ˙˙˙˙˙ 9.6.2.3. Opcje walutowe (currency options) * ˙˙˙˙˙ 9.6.2.4. Swapy walutowe (currency swap) * ˙˙ 9.6.3. Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających * 9.7. Regulacje ostrożnościowe w procesie zarządzania ryzykiem bankowym * ˙˙ 9.7.1. Limity koncentracji zaangażowania * ˙˙ 9.7.2. Współczynnik wypłacalności * ˙˙ 9.7.3. Rezerwy celowe * ˙˙ 9.7.4. Wskaźniki płynności * ˙˙ 9.7.5. Wymogi kapitałowe związane z ryzykiem bankowym * ˙˙˙˙˙ 9.7.5.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego * ˙˙˙˙˙ 9.7.5.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych * ˙˙˙˙˙ 9.7.5.3. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego 482 * ˙˙ 9.7.6. Współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe i wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka bankowego w bankach komercyjnych w Polsce * 9.8. Zagadnienia sprawdzające * Bibliografia * * *

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 62,25 zł

Książka

W koszyku

oceń

Zarządzanie ryzykiem bankowym / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2012. - 408 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- ).

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Ryzyko bankowe

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

Autorzy w kompleksowy sposób spojrzeli na problematykę ryzyka, prezentując jego istotę i klasyfikację, metody pomiaru i szacowania, międzynarodowe standardy i regulacje nadzorcze (głównie Bazylea 2 i Bazylea 3), najważniejsze aspekty organizacji procesu zarządzania ryzykiem, źródła i bazy danych, a także w szerokim zakresie metody stosowane do oceny ryzyka (kredytowego, struktury bilansu, rynkowego oraz operacyjnego). Podsumowaniem jest rozdział dotyczący zintegrowanej oceny ryzyka i efektywności działalności banku. W Aneksie zaprezentowano najczęściej wykorzystywane koncepcje wyceny instrumentów finansowych.Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego * 1.1.Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 1.2.Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 1.3.Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski) * 1.3.1.Wartość zagrożona (VaR) * 1.3.2.Alternatywne miary ryzyka * 1.3.3.Metody szacowania ryzyka * 1.4.Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski) * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 2.1.Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach * 2.2.Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem * 2.2.1.Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności * 2.2.2.Współczynnik dźwigni * 2.2.3.Współczynniki płynności * 2.2.4.Bufory kapitałowe * 2.3.Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku * (Małgorzata Iwanicz-Drozdow.ska) * 3.1.Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem * 3.2.System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej * 3.3.Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem * kredytowym i operacyjnym * 4.1.Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski) * 4.2.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego * (Waldemar Rogowski) * 4.2.1.Źródła informacji * 4.2.2.Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym * 4.2.3.Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji * 4.2.4.Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej * w Polsce * 4.2.5.Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji * 4.3.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego * (Mateusz Górnisiewicz) * 4.3.1.Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres * 4.3.2.Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych * 4.3.3.Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk) * 5.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 5.1.1.Pojęcie ryzyka kredytowego * 5.1.2.Czynniki ryzyka kredytowego * 5.1.3.Parametry ryzyka kredytowego * 5.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta * instytucjonalnego * 5.2.1.Zdolność kredytowa * 5.2.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego * 5.2.3.Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego * 5.3.Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie * wybranych modeli * 5.3.1.Modele credit scoring * 5.3.2.Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe * 5.3.3.Modele portfelowe ryzyka kredytowego * 5.4.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności * kredytowej * 5.4.1.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym * 5.4.2.Procykliczność działalności kredytowej * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak) * 6.1.Ryzyko płynności * 6.1.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 6.1.2.Metody pomiaru ryzyka płynności * 6.1.3.Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów * 6.2.Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej * 6.2.1.Istota ryzyka stopy procentowej * 6.2.2.Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej * 6.2.3.Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej * i przykłady błędów * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibiliografia * Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmiełewski) * 7.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 7.1.1.Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka * 7.1.2.Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka * 7.2.Pomiar ryzyka rynkowego * 7.2.1.Metody szacowania ryzyka rynkowego * 7.2.2.Testowanie wsteczne modeli * 7.2.3.Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego * 7.3.Nadzorcze wymogi kapitałowe * 7.4.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym * 7.5.Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbankówska-Bąk) * 8.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego * 8.2.Dane wewnętrzne i zewnętrzne * 8.3.Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego * 8.4.Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego * 8.5.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym * 8.6.Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku * (Iwona Schab) * 9.1.Kapitał ekonomiczny * 9.1.1.Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego * 9.1.2.Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk * 9.1.3.Agregacja kapitału ekonomicznego * 9.2.Pomiar wyników działalności banku * 9.3.Alokacja kapitału * 9.4.Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka * 9.5.Testy warunków skrajnych * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych * (Tomasz Chmielewski) * 1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji * 2.Krzywa dochodowości i stopy terminowe * 3.Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową * 3.1.FRA (forward ratę agreement) * 3.2.IRS (interest ratę swap) * 3.3.FX swap * 3.4.CIRS (currency interest rate swap) * 4.Transakcje futures i forward * 5.Opcje

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 48,00 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach / Joanna Krasodomska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 189 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Krasodomska Joanna

Forma i typ

Książki

Temat

Banki Nadzór bankowy Ryzyko bankowe

Bibliogr. s. [181]-189.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51515 (1 egz.)

Kaucja: 36,45 zł

Książka

W koszyku

oceń

Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Anna Matuszyk. - Warszawa : "CeDeWu", 2004. - 200 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Matuszyk Anna

Forma i typ

Książki

Temat

Ryzyko bankowe Ryzyko kredytowe

Bibliogr. s. 196-199.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47755 (1 egz.)

Kaucja: 50,00 zł

Książka

W koszyku

oceń

Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce : w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) / Wiesław Żółtkowski. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 215 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Żółtkowski Wiesław.

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Ryzyko bankowe

Dziedzina i ujęcie

Zarządzanie i marketing Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia na stronie 215.

Wiesław Żółtkowski jest bankowym ekspertem i menedżerem z dużym doświadczeniem praktycznym. Pracował w Departamencie Polityki Pienieżnej NBP, potem pełnił kierownicze stanowiska w kilku bankach. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu BOŚ SA, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Przewodniczył komitetom kredytowym, wdrażał systemy ratingowe i Nową Umowę Kapitałową, tworzył procedury kredytowe. Od 2006 roku zajmuje sie własną działalnością doradczą, prowadzi szkolenia, projekty w bankach angażujac sie w pomoc bankom spółdzielczym i mniejszym bankom komercyjnym.

Rozdział 1. Czym jest ryzyko bankowe? * 1.1. Wprowadzenie * 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania * 1.3. Jak podejmować działania obarczone ryzykiem? * 1.4. Polskie doświadczenia * l .5. Obecne wyzwania * Rozdział 2. Rodzaje ryzyka bankowego * 2.1. Klasyfikacja ryzyka * 2.2. Zarządzanie ryzykiem * Rozdział 3. Geneza Nowej Umowy Kapitałowej * 3.1. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego * 3.2. Umowa Kapitałowa Basel I * 3.3. Umowa Kapitałowa Basel II * 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce * Rozdział 4. Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji * 4.1. Jakie zadania stoją przed bankami? * 4.2. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Jak to zrobić? * 4.3. Inaczej w bankach spółdzielczych * 4.4. Niektóre problemy zarządzania * 4.5. Planowanie procesu wprowadzania zmian * 4.6. System zarządzania bankiem * 4.7. Zakres ICAAP * 4.8. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko * Rozdział 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego * 5.1. Szczególny charakter instytucji bankowej * 5.2. Ryzyko działalności bankowej * 5.3. Minimalny poziom kapitału * 5.4. Praktyczne uwarunkowania procesu obliczania kapitału regulacyjnego * 5.5. Bank otwarty * Rozdział 6. Ryzyko kredytowe * 6.1. Czym jest kredyt? * 6.2. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego * 6.3. Metoda standardowa * 6.3.1. Klasy ekspozycji * 6.3.2. Procentowe wagi ryzyka * 6.3.3. Obliczanie wymogu kapitałowego * 6.4. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) * 6.4.1. Uwagi ogólne * 6.4.2. Klasy ekspozycji * 6.4.3. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem * 6.4.4. Stosowanie wobec przedsiębiorstw i instytucji parametrów do obliczania oczekiwanej straty * 6.4.5. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych parametrów do obliczania oczekiwanej straty * 6.5. Modele ratingowe * 6.5.1. Ogólne zasady * 6.5.2. Ekspozycje wobec przedsiębiorców * 6.5.3. Ekspozycje detaliczne * 6.5.4. Skala ratingu dla całego portfela kredytowego * 6.5.5. Wymagania dotyczące danych * 6.5.6. Działania prowadzące do wdrożenia metody wewnętrznych ratingów * 6.5.7. Zarządzanie portfelem kredytowym * 6.5.8. Minimalny zakres informacji o ryzyku kredytowym * 6.6. Organizacja procesu kredytowego * 6.7. Testy warunków skrajnych * 6.8. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego * Rozdział 7. Techniki redukcji ryzyka kredytowego * 7.1. Tradycyjne podejście do ograniczania ryzyka kredytowego * 7.2. Ryzyko rezydualne * 7.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów * Rozdział 8. Ryzyko rynkowe * 8.1. Czym jest ryzyko rynkowe? * 8.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym * 8.3. Metody mierzenia ryzyka rynkowego * 8.4. Ryzyko walutowe * 8.4.1. Pozycje w walucie i wymiana walut * 8.4.2. Obliczanie wymogu kapitałowego * 8.5. Ryzyko cen towarów * 8.6. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych * 8.7. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych * 8.8. Ryzyko ogólne stóp procentowych * 8.8.1. Uwagi ogólne * 8.8.2. Metody obliczania wymogu kapitałowego * 8.9. Metoda wartości zagrożonej w badaniu ryzyka rynkowego * 8.9.1. Czym jest metoda wartości zagrożonej? * 8.9.2. Obowiązki banku * 8.9.3. Wymóg kapitałowy * Rozdział 9. Inne rodzaje ryzyka Filaru I objęte wymogiem kapitałowym * 9.1. Uwagi ogólne * 9.2. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta * 9.3. Limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań * 9.4. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej. * Rozdział 10. Ryzyko operacyjne * 10.1. Zakres ryzyka * 10.2. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego * 10.3. Metoda podstawowego wskaźnika a * 10.4. Metoda standardowa j8 * 10.5. Dobre praktyki w zarządzaniu i nadzorze ryzykiem operacyjnym * 10.6. Zaawansowane metody pomiaru (AMA) * Rozdział 11. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar II * 11.1. Uwagi ogólne * 11.2. Podejście do modeli ryzyka Filaru II * 11.3. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym * 11.3.1. Kto określa nowe zasady? * 11.3.2. Zasada proporcjonalności * 11.3.3. Zasada odpowiedzialności * 11.3.4. Nowe ramy funkcjonowania nadzoru bankowego * 11.3.5. Wymóg kapitału wewnętrznego na poziomie Filaru II * 11.4. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP) * 11.4.1. System zarządzania bankiem * 11.4.2. Metody opracowania ICAAP * Rozdział 12. Ryzyko koncentracji * 12.1. Uwagi ogólne * 12.2. Limity koncentracji wynikające z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe * 12.3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji według własnych modeli banku * 12.3.1. Uwagi ogólne * 12.3.2. Ryzyko branży * 12.3.3. Ryzyko wynikające z ekspozycji kredytowych w jednakowym instrumencie finansowym * 12.3.4. Ryzyko zaangażowania wobec podmiotów z tego samego regionu geograficznego * 12.3.5. Ryzyko jednorodnego zabezpieczenia * 12.3.6. Ryzyko zaangażowań w jednej walucie * 12.3.7. Uwagi o ryzyku koncentracji portfela kredytowego * 12.4. Efekt dywersyfikacji, jako miara skutków koncentracji * 12.4.1. Czym jest dywersyfikacja? * 12.4.2. Korzyści rozproszenia * 12.4.3. Potrzebne dane * 12.5. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych * 12.5.1. Jakich danych brakuje najczęściej * 12.5.2. Metoda historyczno-ekspercka * 12.5.3. Ryzyko koncentracji na poziomie sprawozdań skonsolidowanych * 12.6. Testowanie warunków skrajnych * 12.7. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji. * Rozdział 13. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej * 13.1. Uwagi ogólne * 13.2. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym * 13.2.1. Warunki tworzenia modeli * 13.2.2. Rynkowa cena pieniądza * 13.2.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej * 13.3. Testy warunków skrajnych * 13.3.1. Wymagania dla przeprowadzania testów * 13.3.2. Obliczania zmienności wyniku finansowego * 13.4. Obliczanie zmienności rynkowej wartości kapitału własnego * 13.5. Metoda elastyczności stopy procentowej * 13.6. Ryzyko opcji klienta * Rozdział 14. Ryzyko płynności * 14.1. Czy potrzebne są regulacje nadzorcze? * 14.2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności * 14.3. Obliczanie luki niedopasowania (GAP) * 14.4. Ranking płynności * 14.5. Planowanie * 14.6. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową * 14.7. Testowanie warunków skrajnych * 14.8. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego. * Rozdział 15. Testowanie warunków skrajnych * Rozdział 16. Inne rodzaje ryzyka * Rozdział 17. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej * Rozdział 18. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 20,00 zł

Książka

W koszyku

oceń

Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych / Wiesław Żółtkowski. - Warszawa I. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 235 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Żółtkowski Wiesław.

Forma i typ

Książki Publikacje fachowe

Temat

Zarządzanie ryzykiem Banki Ryzyko bankowe Nadzór bankowy

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Stanowi kontynuację książki pt. Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce.

Bibliografia na stronie 235.

"Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki "Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Autor w przystępny sposób omawia: Ľ rolę kapitału w funkcjonowaniu banku, Ľ ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji,Ľ metody ograniczania ryzyka kredytowego, Ľ aspekty ryzyka rynkowego, Ľ realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej, Ľ obszary ryzyka operacyjnego,Ľ ryzyko płynności i finansowania aktywów, Ľ sens przeprowadzania testów warunków skrajnych, Ľ podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego, Ľ zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych. Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56224 (1 egz.)

Kaucja: 40,95 zł