SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

8 wyników

Brak okładki

Książka

W koszyku

Matematyka finansowa : instrumenty pochodne / Jacek Jakubowski [et al.] ; pod red. Marka Rutkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 320 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Jakubowski Jacek Rutkowski Marek.

Forma i typ

Książki

Temat

Instrumenty pochodne Matematyka finansowa

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

Dla studentów i doktorantów matematyki oraz ekonomii, studiujących problematykę finansową, a także dla wykładowców na kierunkach związanych z zastosowaniami osiągnięć matematyki teoretycznej w tej dziedzinie.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45704 (1 egz.)

Kaucja: 29,25 zł

Książka

W koszyku

oceń

Innowacje na rynkach finansowych / red. nauk. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Warszawa ; Gdańsk : CeDeWu ; Wyższa Szkoła Bankowa, 2010. - 180 s. : il., rys., tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Kalinowski Marcin Pronobis Michał

Forma i typ

Publikacje popularnonaukowe Książki

Temat

Banki Instrumenty pochodne Innowacje Obligacje Rynki finansowe

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliogr. przy rozdz.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 37,41 zł

Książka

W koszyku

oceń

Ryzyko walutowe : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. - Wydanie II. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 131 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Kalinowski Marcin.

Forma i typ

Książki Publikacje popularnonaukowe

Temat

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko kursowe Przedsiębiorstwo Instrumenty pochodne

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia na stronach 123-127.

Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególnie istotnym zagadnieniem w tym kontekście jest ryzyko walutowe. Wzrost wymiany międzynarodowej przy jednoczesnym zwiększaniu się zmienności kursów walut sprawia, że zarządzanie ryzykiem walutowym staje się dla wielu przedsiębiorstw wręcz koniecznością. Książka "Ryzyko walutowe" jest próbą odpowiedzi na pytania: - Czym jest ryzyko walutowe? - Jak szacować ryzyko walutowe? - Jakie instrumenty i metody stosować przy zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym? - Jak uniknąć błędów w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie?

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56250 (1 egz.)

Kaucja: 30,71 zł

Książka

W koszyku

Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Andrew Kasapi ; przeł. [z ang.] Nikodem Golec. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 212 s. ; 24cm.

(Rynki Finansowe)

Autor

Kasapi Andrew

Forma i typ

Książki

Temat

Instrumenty pochodne Kredyt

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44993 (1 egz.)

Kaucja: 62,05 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Instrumenty pochodne : przewodnik menedżera / Philip McBride Jonson ; przekład [z ang.] Jarosław Sobkowiak. - Warszawa : WIG-Press, 2001. - 151 s. : wykr. ; 25 cm.

(Finanse i Przedsiębiorstwo)

Autor

McBride Jonson Philip Sobkowiak Jarosław

Forma i typ

Książki

Temat

Instrumenty pochodne

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44232 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Kalkulacje finansowe : wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe / Mieczysław Sobczyk. - Warszawa : Placet, 2007. - 400 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.

(Zarządzanie Finansami)

Autor

Sobczyk Mieczysław

Forma i typ

Książki

Temat

Akcje (ekon.) Dyskonta Instrumenty pochodne Inwestycje Kredyt Leasing Matematyka finansowa Obligacje Papiery wartościowe Pieniądz Procent

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 397-400.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50157 (1 egz.)

Kaucja: 26,33 zł

Książka

W koszyku

oceń

Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 157, [3] s. : il. ; 24 cm.

(Ekonomia i Zarządzanie)

Autor

Tarczyński Waldemar

Forma i typ

Książki

Temat

Instrumenty pochodne

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Tytuł serii: Ekonomia i Zarządzanie (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)

Bibliogr.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45721 (1 egz.)

Kaucja: 36,00 zł

Książka

W koszyku

oceń

Inżynieria finansowa : wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku / Aleksander Weron, Rafał Weron. - Wydanie III - 1 dodruk (PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 432 strony : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Weron Aleksander (1945- ). Weron Rafał (1971- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe

Odbiorca

Studenci

Temat

Finanse Instrumenty pochodne Papiery wartościowe Rynek finansowy Matematyka finansowa

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Na stronie tytułowej: Wydawnictwo WNT.

Bibliografia na stronach [411]-418. Indeksy.

Dla studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, dla specjalistów, pracowników instytucji finansowych, inwestorów indywidualnych.

Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku. Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami i zadaniami, do których odpowiedzi można znaleźć w dodatku D. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla środowiska akademickiego, zwłaszcza studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, którym będzie służyć za podręcznik, dla specjalistów, pracownikówinstytucji finansowych, a także dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku i transakcjach terminowych.

Przedmowa * 1. Wprowadzenie * 1.1. Początki rynków finansowych * 1.2. Konferencja w Bretton Woods * 1.3. Początki matematyki finansowej * 1.4. Inżynieria finansowa * 1.5. Nobel??97 z ekonomii * 1.6. Model Blacka-Scholesa * Pytania i zadania * 2. Rynek finansowy * 2.1. Struktura rynku finansowego * 2.2. Uczestnicy rynku * 2.3. Giełdy * 2.3.1. Giełdy towarowe i terminowe * 2.3.2. Giełdy papierów wartościowych * 2.3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie * 2.3.4. Organizacja i działanie giełdy * 2.4. Regulowany rynek pozagiełdowy * Pytania i zadania * 3. Papiery wartościowe * 3.1. Wstęp * 3.2. Obligacje * 3.2.1. Emitenci obligacji * 3.2.2. Euroobligacje * 3.2.3. Klasyfikacja dłużników * 3.3. Akcje * 3.3.1. Kupno na kredyt * 3.3.2. Krótka sprzedaż * 3.4. Indeksy giełdowe * 3.4.1. Indeks DJIA * 3.4.2. Indeksy kapitałowo-ważone * 3.4.3. Inne znane indeksy * Pytania i zadania * 4. Kontrakty terminowe * 4.1. Wstęp * 4.2. Kontrakty forward * 4.2.1. Ceny terminowe * 4.2.2. Walutowe kontrakty forward * 4.2.3. Widełki cen kupna i sprzedaży * 4.2.4. Kontrakty FRA * 4.3. Kontrakty futures * 4.3.1. Rozliczenie dzienne * 4.3.2. System depozytów * 4.3.3. Izba rozliczeniowa * 4.3.4. Zbieżność cen terminowych i gotówkowych * 4.3.5. Towarowe kontrakty futures * 4.3.6. Finansowe kontrakty futures * 4.4. Kontrakty wymiany * 4.4.1. Kontrakty PLA * 4.4.2. Wymiany walutowe * 4.4.3. Wymiany procentowe * 4.4.4. Modyfikacje podstawowych kontraktów wymiany * 4.5. Opcje * 4.5.1. Instrumenty podstawowe * 4.5.2. Cena opcji * 4.5.3. Ograniczenia na cenę opcji * 4.5.4. Przedterminowe wykonanie opcji amerykańskich * 4.5.5. Parytet kupna-sprzedaży * Pytania i zadania * 5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych * 5.1. Podstawowy model dwumianowy * 5.2. Wycena opcji europejskich * 5.2.1. Strategia zabezpieczająca * 5.3. Wycena opcji na instrumenty o stałej stopie dywidendy * 5.3.1. Opcje indeksowe i walutowe * 5.3.2. Opcje na kontrakty futures * 5.4. Wycena opcji amerykańskich * 5.4.1. Strategia zabezpieczająca * 5.5. Podejście martyngałowe * 5.6. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów dyskretnych * Pytania i zadania * 6. Matematyka finansowa modeli ciągłych * 6.1. Wprowadzenie do modeli ciągłych * 6.2. Analiza stochastyczna * 6.2.1. Błądzenie losowe * 6.2.2. Ruch Browna * 6.2.3. Lemat Itó * 6.3. Model Blacka-Scholesa. Metoda równań różniczkowych cząstkowych * 6.4. Zamiana miary. Twierdzenie Girsanowa * 6.5. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów ciągłych * 6.6. Zupełność rynku * 6.7. Model Blacka-Scholesa. Metoda martyngałowa * 6.7.1. Zerowa stopa procentowa * 6.7.2. Niezerowa stopa procentowa * 6.7.3. Wzór Blacka-Scholesa * 6.7.4. Wzór Mertona dla opcji na akcje o stałej stopie dywidendy * 6.8. Analiza wrażliwości * 6.8.1. Delta * 6.8.2. Gamma * 6.8.3. Theta * 6.8.4. Vega * 6.9. Model Blacka dla opcji na kontrakty futures * 6.10. Model Mertona dla opcji z losową stopą procentową * 6.11. Model typu Blacka-Scholesa dla opcji walutowych * 6.11.1. Rynek dolarowy * 6.11.2. Rynek złotówkowy * 6.11.3. Wzór Garmana-Kohlhagena * Pytania i zadania * 7. Modelowanie struktury terminowej * 7.1. Krzywa dochodowości * 7.2. Stopy forward * 7.3. Modele chwilowej stopy procentowej * 7.4. Model Heatha-Jarrowa-Mortona * 7.4.1. Wielofaktorowy model HJM * 7.4.2. Równoważna miara martyngałowa * 7.4.3. Jednofaktorowy model HJM * 7.5. Wycena instrumentów w modelu HJM * 7.5.1. Kontrakt forward na obligację zerokuponową * 7.5.2. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu * 7.5.3. Instrumenty na polskim rynku * Pytania i zadania * 8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych * 8.1. Inżynieria finansowa * 8.2. Kombinacje kontraktów terminowych * 8.2.1. Kontrakt forward swap * 8.2.2. Kombinacje opcji * 8.2.3. Instrumenty syntetyczne * 8.2.4. Kontrakt break forward * 8.2.5. Kontrakt rangę forward * 8.3. Opcje zależne od czasu, złożone i binarne * 8.3.1. Opcja typu forward-start * 8.3.2. Opcja wyboru * 8.3.3. Opcja złożona * 8.3.4. Opcja binarna * 8.4. Opcje zależne od trajektorii * 8.4.1. Opcja azjatycka * 8.4.2. Opcje barierowe * 8.4.3. Opcja kwantylowa * 8.4.4. Opcje typu lookback * 8.5. Wielowymiarowe instrumenty egzotyczne * 8.5.1. Opcja koszykowa * 8.5.2. Instrumenty typu ąuanto * 8.6. Instrumenty egzotyczne na rynku stóp procentowych * 8.6.1. Opcja kupna na obligację zerokuponową * 8.6.2. Kontrakt forward swap * 8.6.3. Opcja caplet * 8.6.4. Kontrakt forward cap * 8.6.5. Kontrakt forward fioor * 8.6.6. Opcje na kontrakty wymiany (swaptions) * Pytania i zadania * 9. Statystyka rynków finansowych * 9.1. Modele rynków finansowych * 9.1.1. Hipoteza rynku fraktalnego * 9.1.2. Hipoteza rynku niejednorodnego * 9.2. Rozkłady niegaussowskie a stopy zwrotu * 9.2.1. Empiryczne własności zwrotów * 9.2.2. Rozkłady nieskończenie podzielne * 9.3. Model CED * 9.4. Szeregi czasowe * 9.4.1. Procesy liniowe * 9.4.2. Procesy nieliniowe * 9.5. Techniki analizy danych finansowych * 9.5.1. Badanie grubości ogonów rozkładów * 9.5.2. Badanie zgodności rozkładów * 9.5.3. Badanie długoterminowej zależności danych * Pytania i zadania * 10.Alternatywne modele finansowe * 10.1. Randomizacja modelu dyskretnego * 10.1.1. Model Racheva-Riischendorfa * 10.2. Model Gerbera-Shiu * 10.2.1. Transformata Esschera * 10.3. Model Hursta-Platena-Racheva * 10.4. Modele #-samopodobne * 10.4.1. Ułamkowy ruch Browna * 10.4.2. Podejście bezpośrednie * 10.4.3. Podejście martyngałowe * Pytania i zadania * Zakończenie * Dodatki * A. Pakiet Financial Engineering Toolbox v. 2.0 * A.1. Wymagania sprzętowe i programowe * A.2. Instalacja * A.3. Praca z programem * A.3.1. Profile wypłaty * A.3.2. Greckie wskaźniki dla pozycji * A.3.3. Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym * A.3.4. Wycena opcji egzotycznych w modelu dyskretnym * A.3.5. Metoda Monte Carlo * B. Rachunek finansowy * B.l. Przyszła wartość sumy pieniężnej * B.2. Bieżąca wartość przyszłej sumy pieniężnej * B.3. Przyszła wartość ciągu płatności * B.4. Bieżąca wartość ciągu płatności * B.5. Stopa zwrotu * C. Laureaci Nagród Nobla z nauk ekonomicznych * D. Odpowiedzi i rozwiązania * D.1. Rozdział 1 * D.2. Rozdział 2 * D.3. Rozdział 3 * D.4. Rozdział 4 * D.5. Rozdział 5 * D.6. Rozdział 6 * D.7. Rozdział 7 * D.8. Rozdział 8 * D.9. Rozdział 9 * D.1O.Rozdział 10

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57339 (1 egz.)